依次化生意者-最专业的量化投资,高频生意,依次

来源:原创作者:编辑:admin2020-03-20 17:11

  量化生意RSI (Relative Strength Index),中文称号:相对强弱目标,由韦尔斯.怀尔德开创,颁布发表在1978年版的《技巧生意系统新思路》一书中,早期被应用在期货生意,后来发明强弱目标的实际和实际更适宜于股票市场的短线投资,因而被用于股票升跌的丈量和剖析中,同时在剖析外汇行情上也有着遍及的应用。

  计算公式:N日RSI=N日内收盘涨幅的平均值/(N日内收盘涨幅均值+N日内收盘跌幅均值) ×100%。以此来测算出市场走势的强弱。

  长短时间线

  参数相对小的是短时间RSI,参数相对较长的是临时RSI,通俗状况下:RSI1是6日相对强弱目标;RSI2是12日相对强弱目标;RSI3是24日相对强弱目标。在我们需求研判行情的时分,可以应用长短时间RSI线的交叉状况:

  1.市场处于多头市场时,短时间RSI大年夜于临时RSI;

  2.市场处于空头市场时,短时间RSI小于临时RSI;

  3.市场买入旌旗灯号:短时间RSI线在低位向上打破临时RSI线时,称为“黄金交叉”;

  4.市场卖出旌旗灯号:短时间RSI线在高位向下打破临时RSI线时,称为“逝世亡交叉”。

  0—100之间是RSI的变更范围,通俗国际单边做多的股市强弱目标值散布在20—80:0-20 极弱 买入;20-50 弱 张望;50-80 强 买入;80-100 极强 卖出。而通俗国际期货、外汇等双向生意市场的强弱目标值散布在30-70。

  RSI目标计谋

  计谋思路

  1.应用talib中的RSI函数,计算每只股票过去20天的rsi;

  2.当rsi低于30买入,高于70时卖出;

  3.每只股票仓位最多不超越总资金的10%。

  量化生意的rsi目标图片

  源码:

  import talib as ta

  start='2011-12-01'

  end='2015-04-01'

  benchmark='SH50'

  universe=set_universe('SH50')

  capital_base=5000000

  longest_history=21

  def initialize(account):

  account.lower_rsi=30

  account.upper_rsi=70

  def handle_data(account):

  all_close_prices=account.get_attribute_history('closePrice', longest_history)

  rsi, c_price, c_amount={}, {}, {}

  for stock in account.universe:

  rsi[stock]=ta.RSI(all_close_prices[stock], longest_history-1)[-1]

  c_amount[stock]=account.secpos.get(stock, 0)

  for stock in account.universe:

  max_amount=int(0.1 * account.referencePortfolioValue / account.referencePrice[stock])

  amount=min(int(25000http://www.programtrader.net/Quant/account.referencePrice[stock]), max_amount - c_amount[stock])